Май 03, 2017 Статьи

Соотношение риска к прибыли и шансы на успех

Вебинар2

Соотношение прибыли к риску относится к величине средней прибыли в сравнении с величиной среднего убытка на сделку. Скажем, если в сделке X наша ожидаемая прибыль – 900 долларов США, а ожидаемые потери – 300 долларов, то наше соотношение прибыли к убытку будет 3:1, другими словами 900 долларов США деленные на 300 долларов.

Большинство изданий по форекс трейдингу, да и «профи» нам говорят, что следует держать соотношение прибыли к убытку размером, минимум, 2:1 или 3:1, это значит, что на каждые наши 200 долларов (или 300) приобретенных за сделку, наши ожидаемые потери должны быть 100 зеленых.

При поиске информации по соотношению стоп лосса к тейк профиту, как правило, часто встречается самое популярное идействительно устоявшееся значение – 1:3. Это и неудивительно, ведь придерживаясь данного правила и риска 1-5% можно зарабатывать, даже если система дает 30% прибыльных сделок и 70% убыточных. Однако, на деле все оказывается сложнее.

Многие утверждают, что при входе в рынок при равном соотношении прибыли к риску, шансы составляют 50/50. На самом деле это не так. С каждым пунктом движения в ту или иную сторону это процентное соотношение начинает меняться. Если бы стоп лосс и тейк профит размещались после входа сразу на следующих пунктах, тогда шансы действительно были бы равны. Но трейдеры выставляют приказы взятия прибыли и ограничения убытков на значительном расстоянии.

К примеру, трейдер открыл ордер со стоп лоссом и тейк профитом равными 50 пунктов. Если после этого цена двинулась в сторону стопа на 10 пунктов, соотношение автоматически меняется на значение 60/40%, то есть шансы на то, что сработает стоп увеличились, в то время как тейк профита уменьшились. О каких тогда 50/50 может идти речь?

А теперь возьмем соотношение риска к прибыли 1:3, которое является наиболее популярным. Итак, трейдер открывает сделку с тейк профитом 150 пунктов и стоп лоссом 50 пунктов. Здесь изначально шансы составляют 33/66%, ни о каких 50/50 и речи быть не может. Чтобы достичь этого значения, цена должна пройти в сторону тейк профита в данной сделке 50 пунктов.

Подведем итог. Соотношение стоп лосса к тейк профиту должно быть как минимум 1:2. Если же это значение будет меньше, трейдер попросту «потерпит поражение». Однако, увеличивая соотношение, автоматически уменьшается вероятность отработки тейк профита. Вступая в такую рискованную игру следует об этом помнить и понимать, что есть еще множество факторов, которые напрямую влияют на успешность торговли.

При торговле на рынке форекс не существует единых рецептов, будь то в управлении капиталом или в выборе стратегии торговли. Традиционные рекомендации, вроде совета убедиться, что ваша прибыль больше вашего убытка в абсолютной сделке, не имеет особой ценности в реальном трейдерском мире, если у вас нет высокой вероятности получить прибыль в данной сделке. Имеет значение лишь то, что ваша сделка оказалась положительной и что ваша общая прибыль будет большей, чем общий убыток.